BdP quer que banca avalie riscos geopolíticos nos créditos (habitação)

O Banco de Portugal (BdP) quer que as instituições financeiras avaliem o impacto de fatores externos, como os geopolíticos, numa eventual deterioração do risco no reembolso de créditos, de acordo com um comunicado, divulgado na sexta-feira (dia 24 de abril).

Nesta nota, o BdP deu conta das suas prioridades de supervisão microprudencial para este ano, que passam por robustecer tanto “a resiliência financeira dos bancos perante choques adversos de natureza geopolítica e a incerteza macroeconómica” como a resiliência operacional e reforço das estratégias de digitalização.

Entre os destaques no âmbito destas prioridades, o BdP aponta que as instituições “devem dispor de um quadro de monitorização do risco de crédito robusto e eficaz, que permita que todas as posições em risco de crédito sejam periodicamente seguidas e avaliadas ao longo do seu ciclo de vida”.

Isto inclui a “sensibilidade dos mutuários a fatores externos que possam afetar a sua capacidade de reembolso”, sendo que “essa avaliação deve permitir o reconhecimento atempado de uma eventual deterioração do risco de crédito, incluindo a adequada classificação e reconhecimento de imparidades e ajustamentos de valorização”. 

O banco lembrou que “os conflitos geopolíticos e as tensões existentes no comércio internacional geraram um aumento substancial da incerteza e da volatilidade dos mercados financeiros”, algo que pode traduzir-se numa “degradação das condições macroeconómicas e numa deterioração da qualidade dos ativos”. 

A atividade de supervisão centrar-se-á, assim, “no acompanhamento de exposições a contrapartes e setores que possam apresentar maiores vulnerabilidades perante o atual contexto”, bem como no “reforço dos processos de monitorização do crédito e de apuramento de perdas esperadas”.

O BdP apontou também que “é essencial que as instituições assegurem políticas e processos adequados para a fixação dos preços das operações de crédito”, indicando que se assiste a “uma maior pressão concorrencial em alguns segmentos, o que se reflete numa tendência de descida dos preços praticados nas novas operações”.

O Banco de Portugal continuará a “avaliar a efetividade da implementação de ferramentas e os procedimentos anteriores à realização de operações de crédito e da monitorização posterior dessas operações”, com particular atenção ao tratamento, comunicação e justificação das operações materiais realizadas abaixo dos custos.

A atividade de supervisão dará ainda “particular atenção ao quadro de apetite pelo risco definido pelas instituições, nomeadamente, à forma como os órgãos de administração e de fiscalização acompanham os riscos materiais, incluindo o risco geopolítico”, assim como ao “envolvimento das funções de controlo interno, aspetos essenciais para a promoção de uma adequada cultura de risco”.

Outro dos eixos destas prioridades é o risco de taxa de juro e de ‘spread’ de crédito da carteira bancária, que o BdP irá monitorizar.

Quanto às prioridades relacionadas com segurança, “merecerá especial atenção a fraude externa através de canais digitais”, sendo que para o efeito, “serão realizadas ações de regulação e mitigação setoriais e sistémicas, que exigirão a participação das instituições”.

O banco central continuará ainda “a acompanhar as estratégias de digitalização das instituições de crédito”, nomeadamente, a utilização de inteligência artificial e a adoção de mecanismos de governo interno e de gestão de risco associados à digitalização.

Por fim, irá monitorizar a correta implementação de requisitos de capital de Pilar 1.